【期权实战操作策略出炉】套保对冲策略为构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略,等量对冲比例 10000:1,即买入 10000 份沪深 300ETF 现货,同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100(10007254)。激进型策略与稳健型策略暂无。需注意,期权属于高杠杆高风险投资品种,涨跌波动远高于股票。期权合约有到期日,要时刻注意到期平仓等事宜,否则有归零或被行权风险。
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