【套保对冲策略有新动态】构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略,等量对冲比例为 10000:1。 买入 10000 份沪深 300ETF 现货,同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100(10007254)。
上一篇:头部宽基指数ETF成交趋于平稳
下一篇:首批中证A500ETF火了!成交金额合计破100亿元,这只ETF换手率超166%