【国债期货价格变动，多项金融数据发布】2年期、5年期、10年期以及30年期国债期货价格分别出现变动，幅度为 -0.023%、 -0.137%、 -0.262%、 -1.333%。可交割券方面，当前活跃合约为2509合约，各期限国债期货CTD券及对应净基差、IRR情况明确。目前各期限CTD券IRR分位数分别为1.5%、29%、80.4%、98%。关键期现1年期、2年期、5年期和10年期国债收益率本周变动 +1.6bps、 +0.6bps、 +4.9bps和 +5.7bps。公开市场操作上，本周央行净回笼4149亿元。数据显示，中国7月新增社融1.16万亿元，人民币贷款减少500亿元，新增人民币存款5000亿元，住户存款减少1.11万亿元。M2 - M1剪刀差为3.2个百分点，较上月缩小0.5个百分点。对实体发放的各类贷款、债券融资等数据也有不同表现。宏观层面，信贷数据环比走弱，非银存款大增。国家出台促消费政策，企业和个人消费贷款将获1%贴息，市场视为定向降息。供需端，央行连续多日逆回购提供流动性，资金整体平稳。交易策略建议中长线T、TL逢高套保，同时提示货币政策宽松超预期、复苏不及预期风险。

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