50ETF：期权预测模型效果与风险分析
创始人
2024-08-20 21:55:05
0次

【期权成交信息的“聪明钱”效应探索】2024 年 7 月 31 日发布的《期权策略系列观察》对期权隐波进行标准化，以 50ETF 为例尝试预测隐含波动率和现货价格。 采用随机森林、XGBoost 和 MLP 三种模型测试，构建 16 个特征，大部分特征相关性较低，除动量存在聚集效应。 预测隐含波动率时，随机森林和 XGBoost 捕捉波动率上行能力较强，总体胜率约 60%，XGBoost 能力更均衡但波动大，MLP 预测能力一般。 预测价格时，随机森林和 XGBoost 预测胜率大幅下降，MLP 全程看空缺乏预测能力，随机森林与 XGBoost 择时后收益表现提升明显。 需注意风险提示，文中模型结果仅供研究参考，不构成投资建议。

能力 森林 预测 XGBoost 模型 效果 期权 胜率 动量 隐含波动率 波动率

上一篇：近年来现金流持续承压 高龙海洋拟赴港IPO

下一篇：中科创达：未涉足数字货币支付技术，主要布局操作系统以及端侧智能产品和技术

相关内容

十款大模型写高考作文｜De...
6月7日，2025年全国高考拉开大幕。过去两年，搜狐科技&搜狐教育...
2025-06-07 19:11:21
周鸿祎：我准备干掉360整...
360集团创始人、董事长兼首席执行官周鸿祎近日发视频称，“我准备干...
2025-06-07 19:08:34
谢卫“交棒”袁庆伟，交银施...
21世纪经济报道记者余纪昕 上海报道 在去年迎来新任董事长后，交银...
2025-06-07 16:42:20
Tesla被取消BT引US...
在全球金融市场剧烈波动的背景下，投资者正加速转向更具抗风险能力的数...
2025-06-07 15:42:33
上证50ETF主力期权：成...
【本日上证50ETF主力期权成交持仓数据公布】本日，上证50ETF...
2025-06-07 07:29:15
原创 ...
当外界都在质疑，美军实力不复当年，衰退之势不可逆转的背景下，美军急...
2025-06-07 07:01:45

热门资讯

原创 巴... 2025年5月2日，巴基斯坦俾路支省曼戈切尔市的枪声撕破了南亚次大陆的平静。数百名俾路支武装分子突袭...
ETF资金榜 | 港股科技50... 2024年9月9日，港股科技50ETF(513980.SH)收跌0.71%，成交8303.43万元。...
股息率近9%！全市场首只可月月... 5月12日，招商基金旗下港股红利低波ETF(520550)发布2025年度首次分红公告。公告显示，该...
权益ETF行业观察：东吴证券聚... 2025年4月第三周，A股市场呈现震荡分化的格局。大盘风格表现相对占优，金融、房地产等行业领涨，而科...
【深度】过会一年半，背靠海澜之... PHPWord 安徽古麒绒材股份有限公司（下称“古麒绒材”）成立于2001年，总部位于“中国羽绒之乡...
3月26日基金净值：易方达中证... 证券之星消息，3月26日，易方达中证电信主题ETF最新单位净值为1.2739元，累计净值为1.273...
【机构调研记录】平安基金调研聚... 证券之星消息，根据市场公开信息及5月29日披露的机构调研信息，平安基金近期对1家上市公司进行了调研，...
IPO雷达｜“杭州六小龙”之一... 深圳商报·读创客户端记者 陈琳琳 4月18日，中国证监会公示《境外发行上市备案补充材料要求(2025...
全国人大代表，山西交通控股集团... 绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。近年来，山西交通控股集团有限公司（以下简称...
无水甜菜碱（Cystadane... Cystadane（口服溶液中的无水甜菜碱）的作用是降低血液中的同型半胱氨酸水平，用于降低患有遗传性...