沪深 300ETF：期权套保与多空择时策略
创始人
2024-12-26 02:51:33
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【期权实战与多空择时系统新动态】构建了 ETF 现货与看跌期权的保险策略，等量对冲比例 10000:1，即买入 10000 份沪深 300ETF 现货，同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 6 月 4200（10008293）。 期权标的的多空择时系统基于市场五大核心维度综合量化打分，包括标的技术面、期权持仓量、期权波动率、市场流动性与资金面、市场情绪面。每个维度涉及多种数据，打分机制融合纯技术因子量化自动打分和宏观政策面主观打分，各因子权重随市场环境变化动态调整。 该系统按每个维度[0,6]打分，有特有权重，最终得出每个标的多空综合得分，总分越高，看多信号越强烈，反之越弱。根据结果，标的多空信号状态分 7 种。
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