沪深 300ETF 期权：套保对冲与择时系统
创始人
2024-12-26 02:51:55
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【期权实战操作与多空择时系统介绍】构建ETF现货与看跌期权的保险策略，等量对冲比例10000:1，即买入10000份沪深300ETF现货，同时买入1张深度实值的看跌期权合约300ETF沽6月4200（10008293）。 期权标的的多空择时系统基于市场五大核心维度综合量化打分。这五大维度涵盖标的技术面、期权持仓量、期权波动率、市场流动性与资金面、市场情绪面。 每个维度涉及短期、中期、长期、微观、中观、宏观的一种或多种数据，打分机制融合纯技术因子量化自动打分和宏观政策面主观打分，各因子权重随市场环境变化动态调整。 该系统按每个维度[0,6]之间打分，每个维度有特定权重，最终得出每个标的多空的综合得分，总分越高，看多信号越强，反之越弱。根据结果，将标的多空信号状态分为7种。
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