上证 50ETF：行情巨幅波动，策略应对
创始人
2024-10-24 17:02:18
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【上证 50ETF 期权市场波动剧烈】上证 50ETF 自 9 月下旬超跌反弹回暖上升，持续大幅上涨，创近两年新高，随后冲高回落大幅波动，呈多头趋势大幅回落后巨幅波动走势。 期权隐含波动急速上涨后急速下降，在较高水平大幅波动，仍处历史较高水平。 构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，动态调整持仓，保持持仓头寸中性，如 S_510050P2411M02700 和 S_510050C2411M02900。
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