上证 50ETF：11 月至今行情多变 策略建议
创始人
2024-12-18 16:44:46
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【上证 50ETF 期权市场动态】上证 50ETF 在 11 月份先涨后跌，随后止跌反弹并温和上涨，12 月以来延续上涨趋势，上周冲高回落报收大阴线后小幅盘整，市场行情上方有压力。 期权隐含波动逐渐下降回落后小幅波动，当前仍处于历史中位数偏上水平。 建议构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，动态调整持仓delta，使持仓保持中性，如 S_510050P2412M02700，S_510050P2412M02650 和 S_510050C2412M02750，S_510050C2412M02700。
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