沪市标杆性宽基指数优化升级 一批上证180ETF同日上报
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2024-11-24 13:09:49
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近日,华泰柏瑞、南方基金、鹏华基金、平安基金、天弘基金、兴业基金等6家基金管理人同日上报了上证180ETF。

这是又一批上证180ETF产品上报。此前,易方达上证180ETF已获批,银华基金也已申报上证180ETF。

上证180指数发布于2002年7月,由沪市A股中规模大、流动性好的180只股票组成,反映沪市大盘蓝筹公司的整体表现,也是境内资本市场首条有公募产品应用的指数。

11月14日,上海证券交易所与中证指数公司公告对上证180指数编制方案进行修订。此次修订采用流动性筛选与市值排序相结合的选样方法,新增行业均衡规则,并引入ESG可持续投资理念,将更精准地反映产业结构转型升级下沪市核心上市公司的价格表现。

一方面,修订后的上证180指数将具有更强的表征性,指数样本在沪市的市值、营收、分红、净利润覆盖度将分别达到约61%、63%、76%、82%。此外,修订后的指数将更能体现新质生产力的发展方向,在信息技术、医药卫生、工业等“新经济”相关行业权重提升9.5%,科创板权重提升1.8%,行业分布更加合理。

另一方面,修订后的上证180指数的投资性和稳定性将均有提升。据测算,过去十年,优化后的指数年化收益较原指数方案提升约1.1%、年化波动率下降约0.15%;2006年以来,优化后的指数累计收益超过标普500指数。

上证180指数作为境内资本市场的重要标杆性宽基指数之一,其产品格局的丰富将促进A股宽基指数投资工具进一步扩容,吸引中长期资金入市,推动沪市基金市场高质量发展。

近年来,境内资本市场指数化投资蓬勃发展。ETF在吸引中长期资金、稳定资本市场、服务实体经济发展等方面发挥重要作用。截至目前,境内ETF市场总规模约3.6万亿元,上交所ETF市场规模约2.7万亿元,其中沪市宽基ETF市值规模约1.6万亿元。

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