300ETF期权持仓量CPR：影响标的走势关键
创始人
2024-10-11 17:45:04
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【注意！期权持仓量 CPR 值对标的走势影响显著】据历史数据统计，当期权持仓量 CPR 值处于其历史 10%分位数以下时，标的大概率将冲高回落或滞涨震荡，此时应先止盈平仓认购买方，或有机会买入认沽做下跌行情。 反之，当处于 90%分位数以上时，标的大概率将触底反弹或止跌震荡，此时要先止盈平仓认沽买方，或有机会买入认购做反弹行情。 例如，2020 年 3 月 23 号，300ETF 期权持仓量 CPR 涨至 1.68，处于 CPR 历史 90%分位数以上，次日标的 300ETF 见底大反弹。2020 年 7 月 6 号，300ETF 期权持仓量 CPR 跌至 0.56，处于历史 10%分位数以下，次日标的 300ETF 见顶大回调。
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