沪深 300ETF：10000:1 期权对冲策略_市场行情

沪深 300ETF：10000:1 期权对冲策略

创始人

2024-09-23 23:47:30

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【期权操作策略披露】目前激进型策略暂无。稳健型策略也暂无。套保对冲策略为构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略，等量对冲比例 10000:1，即买入 10000 份沪深 300ETF 现货，同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100（10007254）。需注意风险：期权属高杠杆高风险投资品种，涨跌波动远超股票。期权合约有到期日，要时刻留意到期平仓等事宜，否则有归零或被行权风险。

策略对冲合约投资品种期权风险时刻现货沪深买入张深度平仓

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